금융감독원은 14일 '라임자산운용 중간 현장검사 결과와 향후 대응방안'을 발표했다. 전액손실가능성이 제기된 무역금융펀드에 대해 라임과 신한금융투자가 부실발생사실을 은폐하고, 정상운용중인 것처럼 오인케 했다고 결론내렸다.
신한금융투자는 지난 2018년 6월경 IIG펀드의 기준가 미산출사실을 인지했다. 그러나 11월17일 IIG 펀드의 기준가가 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의로 조정했다.
또 신한금융투자는 해외 사무수탁사로부터 펀드 부실과 청산절차 개시와 관련한 메일을 받았다.
500억원 규모의 환매 대금을 마련하기 위해 1차 구조화를 진행했다. 이를 통해 5개 펀드를 합쳐 모자형 구조로 변경, 정상 펀드로 부실을 전가한 것으로 파악됐다.
또 라임과 신한금투는 IIG펀드에서 1000억 원 규모의 손실 가능성(IIG펀드 투자금액의 50% 수준)과 BAF펀드의 폐쇄형 전환 가능성 등을 통보받는 등 IIG펀드 부실규모도 파악했다.
이에 대응하기 위해 신한금융투자는 2차 구조화를 했다. 싱가포르 소재 무역금융 중개회사 R사의 계열사인 케이먼제도 특수목적법인(SPC)에 해외 무역금융펀드를 장부가로 처분, 약속어음(P-note)을 받는 구조로 변경한 것으로 조사됐다.
이와 관련 신한금융투자는 사전운용계약에 따라 모든 과정이 이뤄졌으며 부실사실은폐 의혹 등에 반박에 나섰다.
부실사실은폐의 핵심인 기준가 입력은 운용사와 사전 체결된 약정에 따라 진행됐으며, 펀드자산의 구조화도 운용사의 운용지시에 따라 이뤄졌다는 것이다.
신한금융투자 관계자는 “지난 2018년 11월 IIG수탁사가 보낸 메일 내용(미국증권거래위원회 조사에 따라 기준가 산출 잠정적 중단) 확인을 위해 2019년 1월 라임과 동행해 IIG를 방문했다”며 “당시 IIG운용역의 사망과 IIG책임자의 회피 등으로 IIG펀드 상태를 확인하기 어려웠고, 2019년 11월 미국증권거래위원회 공식발표 이후에야 IIG펀드가 폰지(피라미드식 사기수법)사기에 연루되어 있음을 명확히 확인할 수 있었다”고 말했다.
이 관계자는 “라임 환매중단이 발생한 2019년 10월 이후에도 수수료나 담보비율을 상향하지 않았으며, 라임과 협의를 통해 보다 나은 해결책을 위해 최선을 다했다”며 “금감원 종합검사에 성실히 임한 것처럼 앞으로 검찰 수사에도 성실히 임하고, 이를 통해 여러 의혹이 해소되기를 희망한다”고 덧붙였다.
최성해 글로벌이코노믹 기자 bada@g-enews.com
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