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최근 만기 도래한 한 홍콩H지수 기초 주가연계증권(ELS)의 원금 손실률은 최고 56.1%를 찍기도 했다.
5대 은행에서는 8일부터 첫 원금 손실이 확정됐는데, 11일 만에 손실액이 2천억원을 돌파했다.
일부 상품의 경우 지난 17일 56.1% 손실률도 확인되는 등 손실률도 점점 커지고 있다.
이는 지난 3년전 판매한 홍콩H지수를 기초자산으로 한 ELS가 만기가 돌아오는 상황에서 2021년 이후 홍콩H지수가 급락했기 때문이다.
ELS는 기초자산으로 삼은 지수 등에 연계돼 투자수익이 결정된다. 중간에 조기에 상황하는 기회도 있지만 기초자산 가격이 일정 기준을 밑돌면 가격 하락률만큼 원금 손실이 발생하는 구조의 파생상품이다.
홍콩H지수는 홍콩 증시에 상장된 중국 기업 가운데 50개 종목을 추려서 산출하는 지수로, 변동성이 높은 것이 특징이다.
홍콩H지수는 2021년 2월 12,000선을 넘어섰으나 그 해 말 8,000대까지 떨어진 뒤 현재 5,100대까지 내렸다. 지난 2022년 10월 말에는 5,000선이 무너지기도 했다.
금융감독원에 따르면 지난해 11월 15일 기준 홍콩H지수 기초 ELS 총판매 잔액은 19조3천억원으로, 이 중 15조9천억원을 은행에서 판매했다.
전체 잔액의 79.6%인 15조4천억원의 만기가 올해 도래하는데, 올해 상반기(1분기 3조9천억원·2분기 6조3천억원)에 만기가 집중돼있다.
지금 추세대로 손실률이 60% 수준까지 오른다고 하면, 5대 은행에서 판매한 홍콩H지수 관련 ELS의 원금 손실 규모는 상반기에만 6조원을 넘어설 수도 있다.
금융당국은 홍콩H지수 연계 ELS 주요 판매사 12곳(KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행, 한국투자·미래에셋·삼성·KB·NH·키움·신한투자증권)에 대해 현장검사를 실시하고, 불완전 판매 여부 등을 파악할 방침이다.
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
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