한국투자신탁운용, 'ACE TDF ETF 시리즈'...1년 샤프지수 빈티지별 1위

한국투자신탁운용은 16일 'ACE TDF ETF 시리즈'가 최근 1년 기준 샤프지수에서 빈티지(목표시점)별 최상위권 성과를 기록했다고 밝혔다.

ACE TDF ETF 시리즈는 생애주기펀드(TDF)의 운용 전략과 상장지수펀드(ETF) 구조를 결합해 거래 편의성을 높인 상품이다. 한국투자신탁운용은 지난해 3월 △ACE TDF2030액티브 ETF △ACE TDF2050액티브 ETF △ACE 장기자산배분액티브 ETF 등 3종을 상장했다.

운용사에 따르면 해당 ETF 3종의 최근 1년 샤프지수는 1.63~2.21(지난 11일 기준)로 집계됐다. 이는 동일 빈티지(2030·2050) 또는 전체 TDF ETF 가운데 가장 높은 수준이다. 샤프지수는 위험 대비 수익률을 나타내는 지표로 동일한 위험을 감수했을 때 더 높은 수익을 의미한다.

수익률 역시 우수한 성과를 보였다. 한국거래소에 따르면 최근 1년 수익률은 △ACE TDF2030액티브 ETF 14.05% △ACE TDF2050액티브 ETF 27.39% △ACE 장기자산배분액티브 ETF 36.63%로 집계됐다(13일 기준). ACE TDF2030액티브와 ACE TDF2050액티브 ETF는 각 빈티지에서 상위권 수익률(2030 2위, 2050 1위)을 기록했고, ACE 장기자산배분액티브 ETF는 전체 TDF ETF 가운데 가장 높은 수익률을 나타냈다. 최근 6개월 수익률도 5.17~18.11% 수준이다.
이 같은 성과는 한국인 맞춤형 글라이드패스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 한 운용 전략 덕분이라는 설명이다. 한국투자신탁운용은 한국인의 소득 구조와 기대수명 등을 반영한 맞춤형 글라이드패스를 개발해 ACE TDF ETF 시리즈와 ''한국투자TDF알아서ETF포커스' 펀드 시리즈를 운용하고 있다. 또 40년 이상의 경제지표와 경기 변동을 분석해 원화 기준으로 도출한 LTCMA를 운용 전략 수립의 기준으로 활용하고 있다.

성과 개선은 자금 유입으로도 이어지고 있다. ACE TDF ETF 시리즈의 합산 순자산액은 약 972억원으로 1000억원에 육박하며, 올해 들어서만 322억원이 증가했다.

한국투자신탁운용 강성수 솔루션본부장은 "자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 등 국내 투자자에 최적화된 자산배분 전략을 바탕으로 샤프지수를 지속적으로 개선해왔다"며 "이를 통해 투자 시점에 대한 불확실성을 낮추고 안정적인 성과를 거둘 수 있었다"고 말했다.

그는 이어 "TDF는 연금 투자에 적합한 장기 투자 상품인 만큼 단기 수익률뿐 아니라 장기 성과와 샤프지수 등 다양한 지표를 함께 고려할 필요가 있다"고 강조했다.


장기영 글로벌이코노믹 기자 kyjangmon@g-enews.com

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