신한은행, 퇴직연금 가입업체에 부채연계투자(LDI) 기반 투자지침서 제공

신한은행이 부채연계투자(LDI)를 기반으로 한 투자지침서(IPS) 컨설팅 서비스를 퇴직연금 확정급여형(DB) 가입 업체에게도 확대 제공한다.

3일 신한은행에 따르면 IPS(Investment Policy Statement) 운용플랫폼은 부채를 고려한 자산배분전략인 LDI(Liability Driven Investment)를 통해 고객사의 투자성향(위험허용한도)을 분석한다. 목표 수익률 설정부터 전략적 자산배분, 최종 상품제안 및 운용성과 평가 등 IPS 프로세스를 표준화해 서비스를 제공하는 플랫폼이다.

DB고객이 필요로 하는 △퇴직급여부채 장기 트렌드 분석 △부채 관련 리스크 점검 등 퇴직급여부채 관련 전반적인 히스토리 관리 툴(Tool)을 지원한다.

또 △인공지능(AI) 알고리즘을 통한 자본시장 예측 시나리오 산출 △LDI 전략을 기반으로 한 부채 시장리스크 헤징 등 고객사의 퇴직급여부채 관리와 자산운용 관련 통합 솔루션도 제공한다. 나아가 IPS운용플랫폼을 통해 고객 맞춤형 컨설팅 보고서 제작과 적립금운용계획서 자동 생성을 지원해 DB 가입업체에 맞춤형 솔루션도 제공한다.
신한은행 괸계자는" 11년 연속 퇴직연금 운용관리적립금 1위(6월말기준 31조원, 계열사제외)를 기록하고, 퇴직연금 수익률에서도 은행권 최고수준을 달성했다"며 "지난 4월 외부위탁운용(OCIO)방식을 통한 IPS컨설팅으로 확정급여형퇴직연금 2000억원 신규 등 IPS운영플랫폼을 활용한 성과도 창출했다"고 말했다.


이도희 글로벌이코노믹 기자 dohee1948@g-enews.com