5대 금융지주 생산적 금융 508조 시대...건전성 위협도 커진다

5대 금융지주가 잇따라 생산적금융 방안을 내놓으며 5년간 508조 원의 생산적 금융 계획이 베일을 벗었다. 이재명 정부 5년간 KB와 신한금융그룹이 각각 110조 원 규모의 생산·포용금융 계획을 발표하는 등 대규모 자금이 공급될 전망이다.

다만 생산적 금융에 대규모 자금이 투입돼 5대금융 건전성 우려는 부담 요인으로 지목됐다. 이에 금융권은 그룹 신용평가모형 고도화와 더불어 전담 조직 구성 등을 통해 안정된 실행 기반 마련에 나서고 있다.

10일 금융당국과 금융권에 따르면 5대 금융지주가 5년간 508조 원의 생산적 금융 계획을 내놓으면서 건전성 부담이 부각되고 있다.

4대 금융(KB·신한·하나·우리)의 3분기 실적 발표 자료 등에 따르면 이들의 9월 말 기준 1~3개월 연체가 발생한 요주의 여신 합은 18조3490억 원으로 집계됐다. 이는 우리금융그룹의 출범으로 4대 금융그룹 체제가 완성된 2019년 이후 역대 최대 규모이다. 요주의 여신보다 연체 기간이 긴 고정이하여신(NPL)은 9조2682억 원으로 나타났다. 이는 역대 최대 규모였던 전 분기(9조 3042억 원)보다 약 360억 원 감소했지만, 전년 동기대비로는 1조4031억 원(18%) 증가했다. 이에 따라 전체 여신 중 NPL 비율 또한 0.72%를 기록하며 역대 최고 수준이었던 올해 1분기와 2분기 말(0.74%)과 비슷한 수준을 보였다.
증가하는 부실에 반해 부실 감당 능력은 역대 최저 수준까지 떨어졌다. 4대 금융그룹의 단순평균 NPL커버리지비율(대손충당금 잔액/고정이하여신)은 123.1%로 계산됐다. 이는 역대 최저수준이자 작년 3분기 대비 18.5%포인트(P) 하락한 수치이다.

금융권은 건전성 위협으로 인한 생산적 금융 위축을 방지하기 위해 선제적 대응에 나서고 있다. 우리금융그룹은 지난 9월 생산적 금융 발표 당시 자본 안전성과 건전성 우려를 선제적으로 차단하기 위해 대응책을 마련했다고 밝혔다. 우리금융은 주택 담보, 임대사업자 대출을 첨단 전략산업 대출로 전환하는 등 자산 리밸런싱을 진행하고, 당국이 추진하는 위험가중치(RW) 조정분을 생산적 금융에 우선 반영해 자본 안정성 영향을 최소화할 계획이다.
그룹은 투자 비중이 확대됨에 따라 은행에 투자전담 심사조직을 신설하고 그룹 신용평가모형을 고도화하고 있으며 비은행 자회사의 심사 프로세스 또한 은행 수준으로 끌어올리고 있다. 특히 동일 기업에 대한 직·간접투자의 중복 여부를 모니터링하고 권역별 사후관리를 전담하는 여신·투자 종합지원 조직을 구축하는 등 건전성 관리에도 나선다.

신한금융은 생산적 금융의 실행력을 강화하기 위한 관리조직인 ‘생산적 금융 PMO(Project Management Office)’ 내에 리스크 관리 분과를 설치해 리스크 관리에도 빈틈을 놓치지 않을 계획이다. 신한금융은 “세밀한 자본 관리를 통해 건전성과 성장의 균형을 유지하고 산업과 민생 전반에 자금이 안정적으로 순환되도록 관리해 중장기적 관점에서 금융의 본질적 역할을 강화할 계획이다”고 했다.

하나금융그룹도 신용평가모형과 조기경보모형 고도화를 통해 부실차주에 대한 사전 대응력 강화와 최적의 자산 포트폴리오 관리를 통해 자본 적정성과 수익성을 견고하게 유지할 계획이다.

구성환 글로벌이코노믹 기자 koo9koo@g-enews.com