한은, 디지털뱅크런 대비…은행 차액결제 담보율 100%로 상향

한국은행이 디지털 뱅크런(온라인 뱅킹을 통한 현금 대량 인출)에 대비하기 위해 은행간 차액결제 이행용 담보증권 제공비율(차액결제 담보비율)을 현재 80%에서 100%로 점진적으로 높이기로 했다. 이는 지난해 미국 실리콘밸리뱅크(SVB) 파산 사태를 통해 디지털 뱅크런 우려가 높아진데 따른 것이다.

한은은 '2023년도 지급결제보고서'를 통해 차액결제 이행용 담보제공 비율을 내년 8월까지 100%로 인상한다고 15일 밝혔다.

현재 국내 은행간 소액거래는 차액결제 방식으로 이뤄지는데, 거래 다음 날 오전 11시 한은이 은행 사이 차액을 정산해주고 결제를 마친다.
예컨대 A은행에서 B은행으로 50만원이 이체됐고, B은행에서 A은행으로 100만원이 이체되는 상황을 가정한 상정하면 아래와 같자. 당일 A은행과 B은행은 상대 은행으로부터 이체 건이 넘어올 때마다 우선 자기 돈으로 먼저 지급한다. 이후 다음 날 오전 11시 한은은 B은행의 당좌예금 계좌에서 차액 50만원을 빼 A 은행에 넣어주는 방식이다.

하지만 각 금융기관이 차액결제에 앞서 미리 지급하는 방식에서는 불가피하게 신용 리스크가 발생할 수밖에 없다. 미국 SVB 사태와 같이 짧은 시간에 은행이 파산할 경우, 파산 은행을 상대로 거래한 은행들은 차액을 정산받을 수 없어 연쇄적으로 유동성 위기가 번질 수 있어서다.

이에 따라 한은은 위험 회피 수단으로서 각 은행으로부터 차액결제 규모의 일정 비율을 국채·통화안정채권(통안채) 등을 담보로 받아두는데 이 담보비율을 확대하겠다는 게 이번 조치의 골자다.

앞서 지난해 7월 한은은 차액결제 이행용 담보로 인정하는 증권의 종류도 기타 공공기관 발행채, 지방채, 우량회사채 등으로 확대했다.

한은은 순차적으로 현재 80%인 담보 비율을 연말까지 90%로 상향하고 내년엔 100%까지 높인다는 계획이다.
이는 국제 기준에도 부합한다는 게 한은의 설명이다. 국제결제은행(BIS)도 금융위기 이후인 2012년 제정한 '금융시장 인프라에 관한 원칙(PFMI)'에서 차액결제 이행용 담보증권 비율을 100%로 권고한 바 있다.

한은은 실시간 총액결제(RTGS) 시스템 도입도 서두르고 있다. RTGS는 이연 차액결제 방식과 달리, 수취인 계좌에 실시간으로 돈이 지급되는 순간 해당 건에 대한 은행 간 결제까지 완전히 마무리되는 형태로 신용 리스크가 아예 없다. 한은은 2028년까지 시스템 구축을 완료하겠다는 방침이다.


정성화 글로벌이코노믹 기자 jsh1220@g-enews.com