브렉시트 결정 이후 세계 주요은행 부도 위험↑

[글로벌이코노믹 조은주 기자] 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 이후 독일, 이탈리아 등 세계 주요국 은행들의 부도 위험이 급등한 것으로 나타났다. 글로벌 경제가 저성장의 늪에 빠지면서 부실채권이 늘어난데다 브렉시트 충격까지 겹쳤기 때문이다.

11일(현지시간) 블룸버그에 따르면 올해 들어 전 세계 30대 주요은행의 시가총액은 21% 증발했으며 이 가운데 브렉시트 결정 이후 증발한 시가총액은 10%다.
독일 최대은행인 도이체방크의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 올해 들어 158.1bp 폭등해 전 세계 주요은행 중 가장 가파르게 치솟았다. 이 중 절반가량인 73.3bp는 브렉시트 결정 이후 뛰었다.

이는 지난 2월 코코본드 채무불이행 우려 당시를 제외하면 유럽 재정위기가 한창이었던 2011년 11월 25일 311.60bp 이후 5년 만에 최고 수준이다.

CDS는 채권을 발행한 기업이 부도가 났을 때 손실을 보상해주는 금융파생상품으로, CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 기업의 신용도가 낮아져 채권을 발행할 때 비용이 많이 든다는 의미다.

이탈리아 최대은행인 우니크레디트의 CDS 프리미엄 역시 224.8bp를 기록, 올들어 91.1bp, 브렉시트 이후 44.3bp 급등했다.

전문가들은 현재 이탈리아 은행을 브렉시트 이후 가장 큰 취약한 고리로 보고 있다. 유럽은행감독청(EBA)에 따르면 경제규모가 유로존 3위인 이탈리아 은행의 대출 중 부실대출 비율은 17%로 유럽연합(EU) 은행 평균인 5.6%와 2008년 글로벌 금융위기 당시 미국 은행의 5%를 훌쩍 뛰어넘는 수준이다.

이탈리아 은행의 부실대출 액수는 모두 3600억 유로로 2008년 글로벌 금융위기 당시보다 4배 폭증해 국내총생산(GDP)의 17%에 이른다.
또 스위스 최대은행인 크레디트스위스의 CDS프리미엄은 177.2bp로 올들어 89.8bp, 브렉시트 이후 37.7bp 뛰었다.

미국 투자은행(IB)들의 CDS프리미엄도 일제히 올랐다. 다만 브렉시트 직격탄을 맞은 유럽은행에 비해선 상승폭이 적었다.

골드만삭스(108.3bp)나 모건스탠리(107.0bp) 등은 모두 작년 말 85bp 수준에서 뛰어올라 100bp 이상을 기록 중이다. 이들 은행의 CDS프리미엄은 브렉시트 직후 120bp대까지 치솟은 바 있다.

일본 은행들 역시 브렉시트 충격에서 벗어나지 못했다. 미쓰비시도쿄은행의 CDS프리미엄은 82bp, 미즈호은행은 88bp, 스미모토미츠이은행은 84bp로 브렉시트 이후 9bp씩 각각 상승했다.
조은주 기자 ejcho@