대출자산 증가에 국내 은행 건전성 악화…BIS 비율 0.15%p↓

올해 3분기 은행의 핵심 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 3개월 전보다 낮아진 것으로 나타났다. 은행권 당기순이익 증가에도 대출 자산 등 상대적으로 위험가중자산이 더 큰 폭으로 늘어난 영향이다.

5일 금융감독원이 발표한 '은행지주회사 및 은행 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율 현황(잠정)' 자료에 따르면 9월 말 기준 국내 은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.56%로 지난 6월 말 대비 0.15%포인트 하락했다. 보통주자본비율은 12.99%, 기본자본비율은 14.26%로 같은 기간 0.07%포인트, 0.10%포인트 각각 하락했다.

BIS 기준 자본비율은 은행의 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율을 나타낸 것으로 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽히며 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율, 단순기본자본비율 등으로 세분화된다.

감독당국의 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%으로 현재 모든 국내은행이 규제비율은 상회하고 있다. 내

하지만 규제비율은 상회하고 있지만 하락세가 뚜렷히 나타나고 있고 고금리가 장기화되고 환율 변동성이 확대되는 등 금융시장 불확실성이 여전히 큰 만큼 충분한 자본여력을 확보할 필요가 있다는 게 금감원의 판단이다.

BIS 비율이 다소 하락한 것은 대출이 늘면서 위험가중자산이 커진 영향이다. 9월 말 위험가중자산은 전분기보다 50조원(2.3%) 더 늘었다. 자본도 같은 기간 4조5000억 원(1.3%) 늘었지만 위험가중자산 증가세에는 미치지 못했다.

국내 은행 가운데 BIS 총자본비율이 14%에 미치지 못하는 곳은 BNK금융지주(13.54%), 수협은행(13.89%), DGB금융지주(13.80%), 토스뱅크(10.84%)로 나타났다. 다만 출범한지 3년이 되지 않은 토스뱅크의 경우 올해 말까지는 바젤Ⅰ 적용으로 완충자본 및 단순기본자본비율 규제가 미적용된다.

산업은행(13.75%)의 전분기 대비 낙폭은 0.36%포인트로 다른 은행에 비해 상대적으로 컸는데 이는 한전이 흑자를 기록했음에도 HMM 주가 내린 탓이다. HMM 주가는 지난 1월 27일 연고점(2만4250원)에서 최근 1만6000원 안팎 선에서 오르내리고 있다.

강석훈 산업은행 회장은 지난 6월 진행한 취임 1주년 간담회에서 "HMM 주가가 1000원 빠지면 산은 BIS비율은 0.07%포인트 내린다"면서 "산은의 재무구조가 밖에서 봤을 때보다 참으로 취약하다면 취약한 게 사실이며 HMM을 열심히 팔려고 했던 것은 주가가 은행 BIS비율에 영향을 미치기 때문"이라고 강조한 바 있다.