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우리투자증권 최창규 연구원은 “선물 6월물과 3월물간의 가격차이인 스프레드가 강세를 보이면서 시장엔 차익거래물량 대부분이 롤 오버될 것이란 시각이 우세한 상황”이라면서도 “금융투자(증권)와 외국인 차익거래 특성을 감안하면 여전히 주의가 필요하다”고 말했다.
최 연구원은 “투자자별 자금 조달 비용이 다르겠지만 1.95포인트인 현재의 베이시스는 크게 매력적이지 않은 수준”이라며 “3분의2정도의 롤오버 비율과 만기 당일의 스프레드 변동폭 확대를 감안할 때 만기 매물은 5000~7000억원 수준이 될 것”이라고 설명했다.
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