바젤은행감독위원회, "기후변화 위험이 금융기관의 최대 아킬레스건"

바젤은행감독위원회(BCBS)는 기후 변화가 은행이나 금융 시스템에 매우 큰 악영향을 줄 위험을 내포하고 있다는 2개의 조사 보고서를 발표했다고 포브스가 27일(현지시간) 보도했다. 보고서는 이러한 영향을 좌우하는 요소들로 정부의 정책, 기술개발 진전, 투자가와 소비자의 심리, 물리적인 위험에 대한 기업과 각국의 대응 등을 들었다.

조사 보고서는 에너지 절약 기준을 엄격하게 규제해 탄소세 등 세계 각국 정부가 채택하는 환경정책이 은행에 부정적 영향을 미칠 가능성을 경고하고 있다. 한층 깨끗하지만 고가인 재생 에너지로의 이행이 기업에게 새로운 비용 부담을 강요한다는 것이 배경이다.

조사 보고서는 또 은행들도 기후변화가 투자자들의 행동에 어떤 영향을 미칠지 주시할 필요가 있다고 밝혔다. "투자자가 스스로의 투자 판단을 재검토하는 가운데 기후변화의 영향을 받는 기업의 리스크 특성 및 채권과 주식투자의 평가가 영향을 받게 된다"는 것이다.

조사 보고서는 은행에게는 소비자 행동이 중요한데, 기후 리스크가 소비자의 행태 변화를 일으켜 자산 가치에 영향을 줄 가능성이 높다고 지적한다.
기후변화가 신용 위험이나 비용을 끌어올릴 가능성에 대해서도 언급하고 있다. 차용인의 채무 변제나 이자 지불이 곤란하게 돼 디폴트(채무 불이행)가 발생했을 때에는 은행 대출의 회수가 어려워질 우려가 있다고 한다.

기후 리스크가 가격에 반영되지 않은 상황에서 기후 변화가 발단이 돼 갑작스러운 대규모의 자산 가치 하락이 일어나면 은행이 추가 타격을 받을 수 있다고 보고서는 경고했다. 또 기후변화를 이유로 거래처가 예금을 인출하거나 거래한도액을 낮추려는 움직임을 보일 경우에도 금융기관에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.

은행 및 감독기관들은 기후변화가 금융권에 미칠 위험성을 가늠하는 데 있어 초기 단계에 있지만 적극적인 대응책이 필요하다고 보고서는 지적했다.

대응책으로 기업 간의 기후변화 리스크 데이터 공개의 격차를 줄여야 한다는 지적이다. 특히, 소규모 거래처에서는 이러한 공개가 부족한 경우가 많다. 또 정보의 질의 격차, 그리고 일관성과 비교 가능성의 격차에 대한 대응도 필요하다고 밝혔다.

보고서는 기후 관련 지표 분석에 노력하는 것도 은행에게 이롭다고 설명했다. 은행들이 기후변화에 대한 자신의 전략적 입장을 보다 광범위한 이해관계자들의 커뮤니티에 전달하는 데 도움이 되기 때문이다. 이러한 소통은 자율평가에 관한 위험을 관리하는 데 중요하다.
세계적으로 경제발전이 더딘 신흥국들은 기후 위험요인에 대해 더 취약한 경향이 있고 게다가 손실을 관리하기 위한 초기 자원도 충분하지 않다고 보고서는 지적하고 있다.


조민성 글로벌이코노믹 기자 mscho@g-enews.com