알파고 1년…증권가 어디까지 왔나 봤더니

[글로벌이코노믹 유병철 기자] 지난해 금융투자업계의 화두는 인공지능(AI)이다.

일명 '알파고 쇼크'가 벌어지며 사람들 사이에서 인공지능이 큰 화제가 됐다. 이에 따라 금융투자업계에서도 인공지능 매매와 로보어드바이저 개발에 몰두했다.
알파고 쇼크 이후 1년이 지난 현재 금융투자업계의 발걸음은 느리기만 하다. 그럼에도 발전은 이뤄졌다. 로봇이 알고리즘으로 투자해주는 로보어드바이저가 속속 도입되고 있다. 최근에는 챗봇을 이용한 상담시스템도 등장했다.

금융투자업계에서는 지난해부터 로봇을 동원해 맞춤형 포트폴리오를 관리해주는 '로보어드바이저'가 속속 등장하고 있다. 로보어드바이저(robo-advisor)는 로봇(robot)과 투자전문가(advisor)의 합성어다. 인공지능 알고리즘이 투자 포트폴리오를 관리해주는 서비스를 말한다.

KB증권은 지난해 2월 로보어드바이저 서비스인 KB 에이블(able) 로보랩을 출시했다. 에이블 로보랩은 빅데이터와 머신러닝(기계학습)기법을 이용해 고객의 성향이나 투자목표에 맞는 종목을 추천하고 자산배분 및 운용 서비스를 제공하는 자동화된 자산관리 시스템이다.

투자자가 알고리즘을 선택하고 개인 투자성향 정보를 입력하면 해당 정보를 토대로 가장 적합한 포트폴리오를 제공하고 자산을 운용한다.

이 회사는 같은해 6월 에이블 로보어드바이저관을 홈페이지에 오픈했다. 에이블 로보어드바이저관은 전문화된 시스템을 통해 고객자산을 자동으로 운용하는 '일임형 로보어드바이저'서비스와 고객 스스로 펀드 포트폴리오를 조정할 수 있도록 로보어드바이저 포트폴리오를 제공하는 '자문형 로보어드바이저'서비스를 제공한다.

하이자산운용은 지난해 12월 키움증권과 손잡고 로보어드바이저 알고리즘을 적용한 상품을 지난해 12월 출시했다. 하이 로키1(ROKI1) 글로벌 로보어드바이저 펀드는 국내 공모펀드 최초로 자산배분이 자유로운 혼합재간접형 펀드다.
키움증권은 지난달 키움 로키1(ROKI1) 멀티에셋 로보어드바이저펀드를 내놨다. 이 회사가 자체개발한 로보어드바이저 알고리즘을 활용해 선진국과 신흥국 주식 상장지수펀드(ETF)에 투자한다.

키움증권은 지난 2015년부터 전사적 역량을 집중해 로보어드바이저 알고리즘 개발에 힘을 쓰고 있다. 지난 2015년과 지난해 연달아 관련 특허를 출원하기도 했다.

유안타증권이 지난해 출시한 티레이더 2.0은 자체 개발한 인공지능 HTS다. 지난 2012년 마이 티레이더라는 이름으로 첫 선을 보인 후 업그레이드 했다.

실적과 수급, 차트 등 빅데이터를 기반으로 시스템화된 알고리즘을 통해 유망종목을 발굴하고 상승·하락구간, 매매 타이밍 등을 제공한다.

로봇을 통한 자산관리의 경우 아직까지 100% 자동화 된 상품은 아니다. 금융위원회는 지난해 10월부터 로보어드바이저 알고리즘을 점검하고 있다.

현재 진행 중인 1차 테스트베드에는 최초 신청한 알고리즘 42개 중 서면심사와 포트폴리오 운용심사 등을 거쳐 32개 알고리즘이 운용 중이며, 4월말 예정된 최종심의위원회를 거쳐 5월 초 최종 통과여부가 확정된다. 수익률은 썩 좋지 않다.

코스콤의 로보어드바이저 테스트베드 센터에 따르면 7일 기준으로 국내 적극투자형의 평균 누적 수익률은 1.00%이며 위험중립형과 안정투자형의 수익률은 각각 0.51%, 0.11%다. 해외에 투자할 경우는 조금 낫다. 안정추구형이 0.78%, 위험중립형이 3.02%다. 적극투자형의 수익률은 4.19%다.

코스콤은 오는 10일 2차 운영 계획 설명회를 개최할 계획이다.

현재 금융투자업계의 대세는 로보어드바이저다. 하지만 '인공지능'에 더욱 신경 쓰고 있는 회사도 있다. 대신증권이다.

이 회사는 지난달 20일 인공지능 금융전문로봇인 '벤자민 서비스'를 오픈했다. 벤자민은 대화형 채팅봇이다. 약 1년여간의 준비기간을 거쳐 자체 개발한 인공지능 엔진에 머신러닝 방식을 도입해 만들었다.

벤자민 서비스는 채팅을 통해 365일, 24시간 언제나 고객들이 궁금해하는 업무상 질문을 해결할 수 있다. 계좌관리, 공인인증서, 공모주 청약 등 업무대화부터 간단한 일상대화까지 가능하다.
유병철 기자 ybsteel@

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