수협은행, AI로 기업 부실 징후 미리 잡는다

Sh수협은행이 설명가능한 AI(XAI)를 활용한 조기경보 리스크 관리 사례를 외부 행사에서 소개했다.

Sh수협은행은 지난 18일 서울 포시즌스 호텔에서 열린 ‘SAS Innovate on Tour Seoul 2026’에서 XAI 기반 조기경보 리스크 인텔리전스 플랫폼 ‘Creditracker’ 운영 사례를 발표했다고 2일 밝혔다.

‘SAS Innovate on Tour’는 SAS가 북미, 유럽, 아시아 주요 도시에서 여는 글로벌 행사다. 올해 서울 행사는 AI와 데이터 분석, 리스크 관리, 의사결정의 미래를 주요 주제로 다뤘다.

이날 양기태 Sh수협은행 리스크관리본부 부행장보는 SAS코리아와의 공동 세션에서 ‘조기경보 기반 리스크 인텔리전스 구축 전략’을 발표했다. 양 부행장보는 금융시장의 불확실성이 커지면서 단일 변수나 단일 모형만으로는 위험을 설명하기 어려워졌다고 진단했다.
발표에서는 신용위험 관리 방식의 변화도 다뤄졌다. 과거 신용분석은 분석가의 경험과 직관을 바탕으로 기업의 재무구조, 산업환경, 경영진 의사결정, 자금흐름 등을 종합적으로 판단하는 방식이었다. 이후 바젤Ⅱ 체계가 도입되면서 신용위험 관리는 계량모형 중심으로 표준화됐고, 대규모 포트폴리오 관리 효율성은 높아졌다.

다만 표준화된 모형에서는 개별 기업의 특수성과 복합적인 위험 신호가 일부 희석될 수 있다는 한계도 제기됐다. 양 부행장보는 설명가능한 AI가 개별 기업의 위험 신호와 붕괴 패턴을 데이터로 읽어내는 방식으로 신용분석을 보완할 수 있다고 설명했다.

Sh수협은행이 운영 중인 Creditracker는 신용분석가의 판단 논리와 머신러닝 분석을 결합한 조기경보 플랫폼이다. 기업 재무지표와 경영성과에서 나타나는 비정상적 변화와 이상 신호를 탐지하고, 위험이 어느 영역에서 축적되는지 추적하는 방식으로 설계됐다.

이를 통해 신용분석가는 단순히 위험 여부를 확인하는 데 그치지 않고, 위험이 발생한 원인과 재무 항목, 축적 경로를 함께 파악할 수 있다는 설명이다.

양 부행장보는 “과거의 금융이 How를 계산하는 데 집중했다면 앞으로의 금융은 Why를 이해하고 Where를 탐색하는 방향으로 진화해야 한다”며 “설명가능한 AI는 전문가의 신용 논리와 머신러닝의 예측력을 연결해 위험의 구조와 위치를 탐색하는 새로운 금융 언어가 될 것”이라고 말했다.

홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com