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크레딧 스위스 그룹(Credit Suisse Group AG)는 전략이 물거품이 되고 투자자들이 서둘러 이탈하자 고객이 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)에 투자하는 펀드에서 모든 현금의 인출을 일시적으로 금지했다.
이 문제에 대해 정통한 사람에 따르면 이 은행은 CS 르네상스 대체 액세스 펀드의 자산이 2020년 초 약 7억 달러에서 이달 약 2억 5000만 달러로 하락한 후 이른바 보류 조항을 발동했다. 투자자들은 2개월 후에 상환 요청의 95%를 받게 되지만, 나머지 5%는 펀드의 연말 감사 후 1월에 지급된다. 이러한 ‘홀드 백 메커니즘’은 2016년 펀드가 시작될 때부터 적용됐다.
이 은행은 작년에 투자한 ‘르네상스 제도 다양화 알파 펀드(Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund International)’ 투자자 감소와 함께 약 32%의 손실을 본 것으로 알려졌다. 세계에서 가장 성공적인 퀀트 투자 기업 중 하나로 꼽히는 르네상스는 2020년 전례 없는 손실 이후 올해 초 수십억 달러의 환매에 돌입했다. 지난해 외부 투자자에게 공개된 3개의 펀드는 두 자릿수 하락했다. 크레딧 스위스와 르네상스는 이에 대한 언급을 피했다.
크레딧 스위스는 현재 안토니오 호르타-오소리오(Antonio Horta-Osorio) 신임 회장이 그린실 캐피털(Greensill Capital)과 연결된 은행의 공급망 금융 펀드와 패밀리 오피스 아르케고스 캐피탈(Archegos Capital Management)의 붕괴 이후 위험 및 통제 기능을 검토함에 따라 더 광범위한 조사를 받고 있다. 크레딧 스위스 피더 펀드(Credit Suisse feeder fund)는 은행의 부유층 고객을 위한 투자 옵션으로 판매되었다.
매월 투자자들이 돈을 인출할 수있는 르네상스 펀드도 보류할 수 있는 능력이 있지만, 이 조항을 실행한 적이 없으며 한 번도 해본 적이 없다고 한다. 펀드는 지난해 손실 이후 올해 5 월 21일까지 9.4 % 상승했다고 관계자는 말했다. 보류 조항은 일부 미국 기반 헤지펀드 제안 문서의 표준 부분이다.
김경수 글로벌이코노믹 편집위원 ggs077@g-enews.com
