만기일 베이시스(basis:선현물차이) -0.1p 이하에서 차익거래 매도 구간 진입이 예상되는 가운데 간헐적인 매물이 출회된다는 것이다.
ETF 연계 잔고의 청산도 꾸준히 진행 중이나 basis의 반등시 ETF 연계 차익거래 환경도 중립으로 전환될 가능성이 높다는 지적이다.
최동환 신한금융투자 연구원은 “환율 변수와 연계된 외국인 비차익거래 지속 여부에 보다 주목할 필요가 있다”라며 “컨버전 수익은 소폭 개선됐으나 종가 만기 변수는 중립이 유지될 것”이라고 전망했다.
최성해 기자 bada@
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